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Rating e Credit Risk Management nelle Banche - SDA Bocconi

4 Marzo 2009 - Autore: Studio Giorgio Vizioli & Associati


 

Le tecniche per misurare e gestire il rischio nel credito sono entrate in una fase di piena maturità: il quadro normativo per i prossimi anni, sancito dall’Accordo di Basile, dalle norme europee e dalle istruzioni di vigilanza nazionali approvate nel dicembre 2006, chiede alle banche di sviluppare strumenti per il rating della clientela secondo precisi principi metodologici e le incentiva a realizzare modelli VAR / Value at Risk) per il calcolo del capitale economico assorbito dai rischi associati al loro portafoglio di impieghi.
 
Per andare incontro a queste esigenze, SDA Bocconi School of Management organizza il corso “Rating e Credit Risk Management nelle Banche”.
 
L’Iniziativa ha come obiettivo quello di fornire ai partecipanti un quadro delle tecniche di gestione dei rischi creditizi il più possibile aggiornato, completo e con forte valenza operativa. Vengono illustrate le principali metodologie per sviluppare un sistema di credit risk rating efficace ed in linea con i precetti di Basilea2; modelli Credit Var per misurare l’effetto di diversificazione dei rischi nel portafoglio prestiti di una banca e, infine, strumenti innovativi che un’istituzione finanziaria può utilizzare nella gestione attiva dei propri profili di rischio.
 
Rating e Credit Risk Management nelle Banche ha una durata di cinque giornate formative full-time: dal 23 al 27 marzo 2009. Il programma è coordinato dal prof. Andrea Resti della SDA Bocconi.
 
I temi trattati:
Le regole di Basilea 2 e il rating di controparte
-          cornice normativa: l’architettura di Basilea2
-          approccio dei rating interni
-          sistemi di rating per la misura del rischio di controparte
I sistemi di scoring e il rating dei gruppi di imprese
-          sistemi di scoring
-          valutazione delle performance del sistema e la validazione gestionale e regolamentare
-          miti e verità di Basilea2
Altri rischi e modelli di portafoglio
-          rischi diversi dall’insolvenza: recupero e esposizione
-          realizzare un sistema di rating
-          CreditMetrics e il problema delle correlazioni
Modelli di portafoglio e riflessi organizzativi del credit risk management
-          approccio attuariale e il modello Creditrisk
-          rischio di concentrazione nel Secondo Pilastro
-          misurazione delle risk-adjusted performance
Strumenti di gestione avanzata del rischio di portafoglio
-          credit derivatives
-          operazioni di securitization sintetiche
-          rischio di credito in Intesa Sanpaolo e in Unicredito
 
Il corso di rivolge a coloro che, nell’area del credito, del controllo di gestione e della pianificazione, nel risk management e nell’internal audit delle banche, si occupano di monitoraggio del rischio di credito.
 
 
oooOOOooo
 
Informazioni sul corso:
SDA Bocconi School of Management,
t. 025836-6793 f. 02.5836 -6793 e-mail. Info.boccato@sdabocconi.it  
 
Informazioni Stampa:
Benedetta Catanese - t. 024801.3658, benedetta.catanese@studiovizioli.it




            

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